JCN울산중앙방송

유니스트 연구진이 기관투자자 등 대규모 투자자가 주식시장에  
어떤 영향을 미치는지 설명하는 수학적 모형을 개발했습니다. 

 
최진혁 자연과학부 교수팀은  
미국 럿거스대와 카네기멜런대 연구진과 함께  
대규모 투자자들의 포트폴리오 조정 행위가 주식시장 거래량과  
가격 변동성, 유동성 등에 어떤 영향을 주는지 설명하는  
수학적 모형을 개발했다고 밝혔습니다. 
 

연구진은 게임이론을 적용한 확률 수리 모형으로 주식시장 거래  
패턴을 밝혔다며 추가적인 실증 연구를 통해 주식시장에 대한  
이해를 더욱 높일 것이라고 설명했습니다. 

 
이번 연구는 재무경제학 분야 학술지인 금융경제학 저널 6월호에  
게재됐습니다. 

이현동 기자